В качестве альтернативы, если вы хотите продать валютную пару, вы можете приобрести опцион пут, который является правом, но не обязательством продать торговый инструмент в определенную дату. Ваша стратегия может быть основана на тесте взаимоотношений между двумя конкретными активами, которые связаны с отклонением от их исторического среднего соотношения. Таким образом вы сможете что такое ценовой осциллятор найти привлекательные уровни для покупки одного актива и одновременной продажи другого. Есть десятки различных торговых инструментов, но для достижения успеха вы должны основывать свою стратегию на активах, которые движутся в одном направлении. При этом валюты, товары, индексы и акции, которые имеют корреляцию, движутся в одном направлении по определенной причине.

Парный трейдинг — это не только про акции

Основные риски парного трейдинга включают риск разрыва корреляции между активами, а также неожиданные события, такие как изменения в политике компаний, макроэкономические шоки или другие форс-мажоры. Эти факторы могут привести к тому, что цены активов не вернутся всё о soft skills для программиста к ожидаемому соотношению, что вызовет убытки. Хедж-фонды используют сложные математические модели и алгоритмы для выбора активов, подходящих для парного трейдинга. Процесс начинается с анализа исторической корреляции между различными парами активов. Обычно используются акции компаний из одного сектора или индустрии, так как они имеют схожие факторы риска. Как и в любой стратегии торговли, управление рисками имеет решающее значение в торговле парами.

Статистическая арбитражная стратегия в парной торговле

Один из лучших способов оценить пары торговых инструментов — это посмотреть на их графики. Валютные пары являются простейшими парами для анализа, потому что используемый обменный курс всегда отражается как сотношение. Например, акции, относящиеся к одному и тому же сектору, такие как Кока-кола и Пепси, вероятно, сильно коррелируют межу собой. Золото и серебро, нефть и бензин, а также многие валютные пары взаимосвязаны.

Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес

Парный трейдинг – торговая или инвестиционная стратегия, используемая для извлечения прибыли из финансовых рынков, которые находятся за пределами равновесного состояния. Существует торговая стратегия, известная как статистический арбитраж, который является формой внутридневной парной торговли, то есть это парный трейдинг с использованием количественного подхода. Соотношение между золотом и серебром зависит не столько от цены золота или серебра, сколько от стоимости золота в пересчете на серебро. Чтобы провести обратное тестирование этой взаимосвязи, вам необходимо найти систему, которая специализируется на тестировании пар. Большинство программного обеспечения для исторического тестирования предназначены для тестирования одного актива, который включает в себя валютные пары.

1. Однако бумаги двух компаний могут начать торговаться в разных направлениях в случае, если, например, у какого-то из производителей что-то пойдет не так.
2. Ваша стратегия может быть основана на тесте взаимоотношений между двумя конкретными активами, которые связаны с отклонением от их исторического среднего соотношения.
3. Браузер Navigator был первым широко распространенным веб-браузером для потребителей, но Navigator был монопродуктом компании.
4. Парный трейдинг — это стратегия, основанная на торговле двумя финансовыми активами, которые исторически показывают сильную корреляцию.

Это может обеспечить более стабильную и последовательную производительность по сравнению с направленными торговыми стратегиями. На графике, это отклонение представлено как Абсолютное отклонение LKOH/SIBN от 200-дневной скользящей средней. Как видно, главный принцип Технического анализа, заключающийся в возврате отклонившихся значений к своим средним величинам, подтверждается и для соотношений стоимости двух активов. Кроме того, подтверждается и другой элемент Технического анализа — уровни поддержки и сопротивления, которые можно визуально определить, как на графике самого соотношения, так и на графике его отклонения от средней.

Основные сценарии для парных сделок

Эта стратегия больше подходит для среднесрочного инвестирования, чем для спекуляций. Позиция из пары акций является рыночно-нейтральной (т. е. инвестору не важно, в каком направлении пойдет рынок), но остаются риски эмитента (банкротство, невыплата дивидендов и другие неожиданные события). Портфель из нескольких пар ценных бумаг с большей вероятностью приведет к положительному балансу средств инвестора со статистически меньшим риском. Как правило, в мире парной торговли коинтеграция 95% или выше считается значительной и может свидетельствовать о паре, которая стремится возвращаться к среднему значению.

Торговля парами предлагает потенциал для получения прибыли в различных рыночных условиях, снижает экспозицию к рынку и риску, и улучшает производительность портфеля за счет диверсификации и некоррелированных доходов. Теперь, когда мы понимаем концепции парного трейдинга, давайте погрузимся в механику эффективной реализации этой стратегии. Парный трейдинг (англ. Pairs trading) — рыночно-нейтральная инвестиционная стратегия, основанная на использовании феномена корреляции стоимости некоторых ценных бумаг. Нужно продать первый символ (числитель) и купить второй символ (знаменатель).

У опытных трейдеров каждый день появляются десятки новых идей, но многие из них невозможно реализовать одной прямой ставкой на акцию. В этом случае даже если цена обеих акций снизится, вы заработаете, если акции Apple упадут меньше, чем Adobe. Корреляция показывает, насколько хорошо связана между собой цены каждого из актива. Они могут двигаться независимо друг от друга, но поскольку они связаны поводком, в конечном итоге их путь будет одинаковым. В первую очередь рекомендуем пользоваться скриптом Correlations, разработанным для MetaTrader 4.

В этом как организовать заработок в интернете исчерпывающем руководстве я проведу вас через особенности торговли парами, предоставляя стратегии, советы и множество преимуществ, которые она может предложить. Следующим шагом является построение исторических значений соотношения стоимости активов, для этого вышеописанная процедура выполняется для каждого момента времени t в рассматриваемом периоде. Значение Бета коэффициентов в каждый момент времени будут иметь разное значение, что также отразится на долевых коэффициентах, поэтому для каждого момента времени все коэффициенты пересчитываются2. Ниже представлен график соотношения стоимости акций «Лукойл» и акций «Газпром нефть», рассчитанный по дневным ценам закрытия начиная с июня 2002 года, а также его 200-дневная скользящая средняя.