Продавайте тот актив, который отошел вверх и что такое замок покупайте тот, который пошел вниз. Анализ корреляции и расхождений можно также использовать для определения причинно-следственной связи между стоимостью активов. Так, зависимый актив будет изменяться в цене с определенным опозданием и “подтягиваться” к другому. С учетом всех нюансов, парный трейдинг может стать мощным инструментом в арсенале трейдера, который стремится к стабильному росту капитала. Готовы улучшить свою торговлю с помощью стратегий, изложенных в этом руководстве?

В большинстве случаев эти товары растут или падают в цене одновременно – графики повторяют друг друга. Но иногда случаются ситуации, при которых тренд расходится на некоторое краткосрочное(!) время. Скоро ситуация обязательно стабилизируется, но прежде мы воспользуемся положением. Стратегии для торговли парами включают статистическую арбитражную торговлю, возврат к среднему форекс брокеры отзывы и относительную стоимость.

Эта стратегия включает занятие длинной позиции на недопроизводящем активе и короткую позицию на перепроизводящем активе, делая ставку на то, что их цены вновь сойдутся к своему среднему значению. Могут быть использованы техники управления рисками, такие как приказы стоп-лосс, для ограничения потенциальных убытков. Торговля парами – это стратегия, основанная на концепции возврата к среднему, которая предполагает, что цены на связанные активы имеют тенденцию двигаться к своему историческому среднему со временем.

Торговля парами включает в себя идентификацию двух активов, которые исторически двигаются вместе по фундаментальным или статистическим причинам. Затем трейдер открывает длинную позицию на менее успешном активе, одновременно принимая короткую позицию на более успешном активе. Эта рыночно-нейтральная стратегия направлена на получение прибыли от сближения цен двух активов обратно к их историческому отношению. Для реализации данной стратегии необходимо найти пару финансовых активов, в основе ценообразования которых лежит один и тот же фактор. В качестве инструмента для торговли здесь выступает не один актив, а соотношение двух коррелирующих друг с другом акций, товаров или валютных пар. В большинстве случаев этот спред возвращается к среднему уровню, обусловленному экономическими или техническими факторами.

Парный трейдинг

Если, например, акции PepsiCo начинают торговаться с премией по сравнению с Coca-Cola, трейдеры могут продать акции PepsiCo и купить Coca-Cola, ожидая, что цены вернутся к своему среднему значению. При этом доля каждого актива в структуре портфеля должна рассчитываться исходя из Беты обоих активов на момент совершения сделки. Кроме того, поскольку значение Беты не постоянно, периодически необходимо корректировать структуру портфеля, для поддержания его в рыночно-нейтральном состоянии2.

Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес

Стратегия относительной стоимости включает выявление активов, которые недооценены по сравнению друг с другом, чтобы использовать различия в ценах. Цель этой стратегии – получить прибыль от нормализации отношений относительных цен между двумя активами. Анализируя фундаментальные факторы, такие как прибыль, коэффициенты или новости, специфичные для отрасли, трейдеры могут выявить возможности для сделок по относительной стоимости. В стратегии реверсии к среднему трейдеры предвидят, что цены двух связанных активов в конечном итоге вернутся к их среднему отношению.

В отличие от направленных стратегий, где успех зависит от точности прогноза движения рынка, парный трейдинг позволяет зарабатывать в любой рыночной ситуации. Также данная стратегия снижает волатильность портфеля и минимизирует влияние систематических рисков, так как открытые позиции компенсируют друг друга. При разработке автоматизированных торговых стратегий для парного трейдинга, динамика спреда обычно рассматривается как процесс возврата к среднему значению, параметры которого vsa анализ настраиваются по результатам рыночных наблюдений.

Качественный поиск пары

Пары активов, отличные от валют, обычно требуют определенной гибкости программного обеспечения. Вам нужно будет либо рассчитать коэффициент самостоятельно, либо иметь программное обеспечение для построения графиков, которое предоставит вам такую ​​возможность. Изучите предыдущие котировки, чтобы определить максимум и минимум разницы между ценами актива.

1. Для этого необходимо тщательно проанализировать исторические данные, изучая такие факторы, как ценовые разрывы, волатильность и фундаментальные характеристики.
2. Помните, что существует риск того, что графики в конечном итоге не сойдутся.
3. С учетом всех нюансов, парный трейдинг может стать мощным инструментом в арсенале трейдера, который стремится к стабильному росту капитала.
4. Все данные из “обзора рынка” анализируются и записываются в отдельный файл Correlations.txt.
5. Торговля парами может служить эффективным инструментом в диверсификации портфеля.
6. При использовании корреляции вы рассчитываете на то, что пара, которая движется в тандеме, вернется к своему долгосрочному среднему значению, после того как корреляция нарушится.

Как только Microsoft начала связывать Internet Explorer с каждой копией Windows, доля Netscape на рынке начала быстро снижаться, и перспективы компании стали тускнеть. Классический пример, который многим нравится, — сделка Майкла Мартина между Microsoft и Netscape в 1990-х годах во времена войн браузеров. Браузер Navigator был первым широко распространенным веб-браузером для потребителей, но Navigator был монопродуктом компании. Проще говоря, корреляция — это степень, в которой два ряда данных движутся вместе. Например, предположим, что сейчас февраль 2020 года, и вы обеспокоены тем, что рынок недостаточно реагирует на риски, связанные с коронавирусом.

Таким образом, вам придется постоянно находить новые пары и выводить из ротации устаревшие пары. Хотя это может показаться таким же тривиальным, как регулярное сканирование акций на эффективность в рамках вашего портфеля. Когда вы покупаете опцион, вы платите продавцу опциона премию за право купить или продать валютную пару. Ваш опцион колл будет просрочен, если на момент истечения валютный курс ниже цены исполнения. Точно так же ваши опционы пут будет просрочен, если обменный курс выше цены исполнения по истечении срока действия.